Aufbauend auf der Vorlesung Stochastik II werden wir in das Gebiet der stochastischen Integration einführen und uns dabei insbesondere mit den Themen Diffusionsprozesse, Semimartingale, stochastische Differentialgleichungen, sowie dem Zusammenhang zwischen stochastischen
und partiellen Differentialgleichungen beschäftigen.
Weiterhin werden wir finanzmathematische Grundlagen sowohl in diskreter als auch stetiger Zeit erarbeiten und uns mit der Optionsbewertung und der Black-Scholes Theorie beschäftigen.
- Lehrende:r: Stephan Blömker
- Lehrende:r: Jeannette Woerner