Mögliche Themengebiete
- Vektor Autoregressive (VAR) Modelle
Schätzen, Testen, Impuls-Antwort-Analyse, Granger-Kausalität, Vorhersage, Verfahren zur Modelldiagnostik - Unit-Root und Kointegration
(ko)integrierte Prozesse, Schätzen, Testen, Vector Error Correction Model (VECM), Granger-Kausalität - Strukturelle Vector Autoregressive (SVAR) Modelle
Kausale Inferenz in der MakroÖkonometrie (Short-Run-, Long-Run-, Sign-Restriktionen), Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) - Bedingte Heteroskedastizität
(multivariate) ARCH- und GARCH-Modelle, valide statistische Verfahren unter Heteroskedastie - Weitere Themen
State Space Models, Kalman Filter, VARMA-Modelle, Bayesianische VAR Analyse, DSGE Modelle, ...
- Lehrende:r: Carsten Jentsch